期貨套利功能實現的原理和方法有哪些
市場機制的暫時失調和價值規律的遲到會為套利功能的實現提供保證！比如焦煤焦炭套利合約，正常情況下焦煤生產焦炭是產生利潤的，但是在期貨市場上可能導致焦煤期貨價格逼近焦炭價格，導致焦煤生產焦炭虧損，但這種虧損會經過價值規律在未來而改變，這就觸發了焦煤和焦炭的套利交易！你能問這個問題，看來你是大有前途的人，做套利交易的都是聰明人！套利交易的長期穩定收益率比單邊交易高很多！
期貨套利交易原理需掌握哪些
套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由于這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
...或者山西焦聯的焦炭存在無風險套利的可行性嗎
最好用期貨不同合約間的套利,或者用期貨與現貨實物套利.至于現貨電子盤,那是打著現貨幌子的期貨,本來就是不合法的.你這樣做風險還是瞞大的
套利是什么東西
1. 比如某物期貨市場上價格1000元，現貨市場上800元，這時候你就可以買入現貨，賣出期貨，等到期貨交割時候，或者兩個市場價差減小的時候，比如那時候現貨900元，期貨880元，這中間的差價變小，你就賺到了180元（要另外扣除套利成本），這是期現套利。?????
2. 或者某物美國價格1000元，英國價格800元，只要運輸成本劃得來，你完全可以在美國市場上賣出，在英國市場買入，賺取差價200元，這是跨地區套利。?????
3. 或者某物在期貨市場上5月價格500元，6月價格580元，你認為5、6月這么接近，價格不應該差這么多，于是買入低價合約，賣出高價合約，等到合約臨近到期時，假設差價減少，比如5月合約650元，6月合約670元，這時候你就賺到了差價減少產生的利潤60元，這是跨期套利。?????
4. 市場上有些品種是互相關聯的，比如大豆-豆油-豆粕，焦煤-焦炭-鐵礦石-螺紋鋼，這些品種互為原料和產品，價格會有關聯，如大豆-豆油-豆粕，大豆加工后產生豆油和豆粕，我假設每10噸大豆產豆油2噸，豆粕8噸，假如你發現某些時候2噸豆油和8噸豆粕加起來的價錢和十噸大豆的價錢差距較大，這時候就可以買入低價一方，賣出高價一方，待市場恢復平衡時候就可以賺到差價，這是跨品種套利。????
套利總是同時進行買入和賣出，因此避開了價格變動的風險，專注于差價的變動。????
套利行為客觀上會減小不同市場的差價，因此通常差價會只比套利成本略微大一點，套利大多數時候每次只能賺取少量利潤，需要經常緊盯市場機會進行操作，但因為不承擔價格變動的風險，大多數時候風險較小。
菜粕如何進行套利操作
菜粕在9,10月后就會面臨低價進口菜粕以及菜籽的供應沖擊（進口加拿大11月菜籽價格低于國產400元/噸），秋季加籽上市后，一般在11月-12月大量到港，與此同時還要逐漸增加的澳大利亞菜籽和少量印度菜粕入關。需求端，菜粕的飼用（水產）需求一般以10月-11月作為分水嶺，隨著溫度的快速下降，魚類即將進入少活動、少進食的狀態，此時產生拐點的概率較大。而來年開春后，水產需求隨著溫度上升而轉暖，菜粕一般在3月開始備貨，4月消耗陳粕，5月迎來需求的高峰和庫存的低點。
11月合約是菜粕供需的分水嶺。套利可以采取空RM1401多1405合約或者空RM1（1401合約）月多RM1409合約。
農產品方面，粕類正式告別了天氣炒作，進入收割與冬季需求的博弈階段。現貨面上，北美的新季原料豆正跨洋趕來與南美豆船隊匯合。面對著供應端信息的明朗和需求端粕弱油強的季節性轉換，期貨合約價格也將在資金的推動下，出現相應的調整。
若是還像做RM309,311行情那樣去做401無疑自尋死路。因此在本輪的冬季行情中，RM401應該作為農產品套利組合里的空頭端的首選去考慮。
另外：螺紋鋼，焦炭，焦煤走勢前期較為聯動，從焦炭圖形看，是頭肩底右肩的樣子，如果17號美國債務危機解除，則商品整體還會拉高一波。
上海螺紋鋼近期合約RB1310徹底崩塌，再次演繹了RB1305,RB1309曾經經歷的故事，因此給了RB1401合約上的空頭以新的想象空間，RB1405/RB1401的套利組合也擁有了新的想象邊界。特別是本周RB51價差在觸碰-106一線后重新收縮，周五收盤前短暫到過-70以下，對這樣的價差，有必要給以重點關注，錢景大好。
也就是說，隨著1401的螺紋鋼成為準現貨月，隨著時間的推移，最終跌破新低的可能性較大。可以積極介入 空1401合約，多1405合約。或者空1401多1410合約。（1410合約在10月16日掛盤）。
